近日，由聯(lián)合國環(huán)境署金融倡議組織(UNEP FI)旗下負(fù)責(zé)任銀行原則(PRB)氣候適應(yīng)目標(biāo)設(shè)定工作組(Adaptation Target Setting Working Group)編制的《銀行實(shí)施氣候適應(yīng)與韌性建設(shè)實(shí)操指南》(Practical Guidance on Implementing Adaptation and Resilience for Banks，下文簡稱《實(shí)操指南》)正式發(fā)布。江蘇銀行作為PRB氣候適應(yīng)目標(biāo)設(shè)定工作組的核心成員，深度參與了《實(shí)操指南》研討和制定過程，并將自身在氣候風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新模式及研究成果融入其中，為全球銀行業(yè)氣候適應(yīng)行動提供具有借鑒意義的“江蘇樣本”。

作為對2023年11月發(fā)布的《負(fù)責(zé)任銀行原則：氣候適應(yīng)目標(biāo)設(shè)定指南》(Principles for Responsible Banking: Guidance for Climate Adaptation Target Setting)的落地延伸，《實(shí)操指南》為全球銀行機(jī)構(gòu)設(shè)定并實(shí)現(xiàn)氣候適應(yīng)目標(biāo)，提供了清晰可落地的行動框架，填補(bǔ)了氣候適應(yīng)領(lǐng)域?qū)嵅賹用娴闹敢瞻住?/p>

聚焦物理風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新方法論落地實(shí)踐

2025年，江蘇銀行緊扣《實(shí)操指南》核心要求，系統(tǒng)開展物理風(fēng)險(xiǎn)壓力測試，構(gòu)建了科學(xué)適配本土的評估體系。其中，《實(shí)操指南》明確提出物理風(fēng)險(xiǎn)壓力測試需遵循“聚焦氣候敏感型行業(yè)、結(jié)合地理空間特征識別風(fēng)險(xiǎn)敞口”與“基于場景分析與數(shù)據(jù)驅(qū)動”兩大原則。江蘇銀行以此為指引，結(jié)合區(qū)域氣候特點(diǎn)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，針對農(nóng)業(yè)、漁業(yè)兩大氣候敏感型行業(yè)開展評估，形成了兼具針對性與可操作性的評估方案。

在具體實(shí)踐中，江蘇銀行創(chuàng)新引入南京信息工程大學(xué)氣候預(yù)測系統(tǒng)的逐月滾動氣象數(shù)據(jù)，對江蘇省內(nèi)典型極端天氣事件(熱浪、寒潮、臺風(fēng)等)進(jìn)行高精度空間分布與強(qiáng)度模擬，精準(zhǔn)定位氣候風(fēng)險(xiǎn)的地理影響范圍。同時，通過匹配貸款資產(chǎn)地理位置，系統(tǒng)識別信貸組合中的物理風(fēng)險(xiǎn)敞口，構(gòu)建了“氣象數(shù)據(jù)—地理分布—風(fēng)險(xiǎn)敞口”的物理風(fēng)險(xiǎn)評估框架。該套方法論既嚴(yán)格遵循《實(shí)操指南》的原則要求，通過本土化數(shù)據(jù)與行業(yè)聚焦，為氣候物理風(fēng)險(xiǎn)的量化評估提供了可復(fù)制的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，又彰顯了江蘇銀行在氣候風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的前瞻性與專業(yè)性。

兼顧轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建全維度測試體系

在轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中，江蘇銀行遵循《實(shí)操指南》中“結(jié)合全球溫控目標(biāo)與行業(yè)特性”的思路，構(gòu)建了五類氣候轉(zhuǎn)型情景，涵蓋“1.5℃有序轉(zhuǎn)型”“2℃中等約束轉(zhuǎn)型”等全球溫控目標(biāo)，重點(diǎn)針對化工、鋼鐵、電力等八大高碳行業(yè)開展系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評估。通過碳價(jià)沖擊模擬、企業(yè)盈利預(yù)測與違約概率動態(tài)估算，系統(tǒng)評估了不同轉(zhuǎn)型路徑下行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)對銀行資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)效應(yīng)，形成“企業(yè)—行業(yè)—銀行”自下而上的評估路徑，與PRB倡導(dǎo)的“全鏈條風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)分析”方法論深度契合。

以實(shí)踐強(qiáng)韌性，賦能綠色金融高質(zhì)量發(fā)展

本次氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測試，既是江蘇銀行響應(yīng)人民銀行江蘇省分行環(huán)境信息披露工作要求、踐行監(jiān)管導(dǎo)向的務(wù)實(shí)行動，也是深入落實(shí)PRB、升級氣候風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的關(guān)鍵實(shí)踐。通過構(gòu)建多維度、多層級評估體系，江蘇銀行不僅深化了對氣候風(fēng)險(xiǎn)的量化認(rèn)知，更以壓力測試結(jié)果為依據(jù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，為綠色金融戰(zhàn)略推進(jìn)注入“風(fēng)險(xiǎn)防控力”。

未來，江蘇銀行將以《實(shí)操指南》為指引，持續(xù)深化氣候風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐。一方面，完善氣候風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，將氣候適應(yīng)與韌性建設(shè)要求全面融入戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)運(yùn)營，進(jìn)一步提升氣候風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和應(yīng)對能力。另一方面，深化國內(nèi)外同業(yè)交流，在分享“江蘇經(jīng)驗(yàn)”的同時吸納國際先進(jìn)理念技術(shù)，優(yōu)化氣候風(fēng)險(xiǎn)管理方法論。

江蘇銀行將秉持PRB理念與戰(zhàn)略導(dǎo)向，持續(xù)推動氣候適應(yīng)與韌性建設(shè)在金融領(lǐng)域落地深耕，為應(yīng)對氣候變化、實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展注入金融動能，不斷書寫“金融向善、共護(hù)生態(tài)”的時代答卷!

江寅軒