代表基金 >>>

中銀量化價(jià)值A(chǔ)跟蹤標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，通過量化投資模型精選個(gè)股，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20%。本基金自2017年11月成立以來，就由趙志華博士管理。他在投資過程中始終堅(jiān)持邏輯主導(dǎo)、立足基本面的投資理念，力爭(zhēng)為持有人獲取超額收益。

基金定期報(bào)告顯示，截至2023年二季度末，中銀量化價(jià)值A(chǔ)過去五年凈值累計(jì)增長(zhǎng)41.22%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率10.92%;過去三年凈值累計(jì)增長(zhǎng)4.26%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率-4.86%，超額收益顯著。

團(tuán)隊(duì)成員及分工 >>>

近年來，量化投資業(yè)績(jī)亮眼，市場(chǎng)關(guān)注度日漸提升。中銀基金量化團(tuán)隊(duì)早在2009年就已成立，經(jīng)過多年發(fā)展，團(tuán)隊(duì)分工明確、高度合作、資源共享。值得一提的是，成員實(shí)力雄厚，平均從業(yè)9年以上，均來自國(guó)內(nèi)外一流學(xué)府，其中2位擁有博士學(xué)位，均擁有較為豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。

作為團(tuán)隊(duì)核心，基金經(jīng)理趙志華擁有金融工程博士學(xué)位，并已有18年證券從業(yè)年限、15年基金投資管理經(jīng)驗(yàn)、8年的公募基金管理經(jīng)驗(yàn)。他投資經(jīng)驗(yàn)豐富，是國(guó)內(nèi)最早一批從事量化實(shí)盤投資的參與者，自2011年加入中銀基金以來，一直專注于量化投資領(lǐng)域。

團(tuán)隊(duì)骨干姚進(jìn)，擁有理學(xué)博士學(xué)位，目前已有9年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和4年投資管理經(jīng)驗(yàn)。自2015年加入中銀基金以來，他先后擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理助理、專戶投資經(jīng)理，在量化選股領(lǐng)域也有著豐富的投研經(jīng)驗(yàn)。

行穩(wěn)致遠(yuǎn)的秘訣 >>>

中銀基金由中國(guó)銀行和貝萊德兩大全球著名領(lǐng)先金融品牌強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建而成，自成立以來充分發(fā)揮中外股東的全球經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢(shì)，不斷提升投研實(shí)力。目前公司以研究為基礎(chǔ)打造了中心資源共享的整體投研平臺(tái)，權(quán)益研究團(tuán)隊(duì)覆蓋量化、海外、宏觀及各行業(yè)板塊。

中銀量化團(tuán)隊(duì)自成立以來致力于研究指數(shù)增強(qiáng)類策略，策略積累豐富，目前已形成了一套成熟的投研體系和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y理念，并將依托平臺(tái)實(shí)力和發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，加快布局和完善量化產(chǎn)品線，力爭(zhēng)完成對(duì)大盤、中盤、小盤等主流寬基指數(shù)的全覆蓋，兼顧偏股基金指數(shù)、紅利指數(shù)等近年來受關(guān)注較多的特色產(chǎn)品布局，致力于為投資者提供多樣化的投資工具。

在研究方面，團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，自主構(gòu)建因子庫(kù)、阿爾法模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、優(yōu)化器模型、歸因模型等，嚴(yán)格把控策略構(gòu)建的各個(gè)環(huán)節(jié);同時(shí)研究范圍廣泛覆蓋，涵蓋了多因子模型、擇時(shí)、行業(yè)配置、機(jī)器學(xué)習(xí)等多個(gè)角度，持續(xù)積累及開發(fā)各類型投資策略。

具體到投資方面，團(tuán)隊(duì)建立了嚴(yán)格的負(fù)面清單，充分管理投資池質(zhì)量，剔除資質(zhì)欠佳或有負(fù)面影響的證券;在投資過程中更是堅(jiān)持“邏輯主導(dǎo)、數(shù)據(jù)賦能”，立足基本面開展投資決策;在組合管理上，著眼長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，緊密關(guān)注組合風(fēng)險(xiǎn)收益情況，力爭(zhēng)為持有人創(chuàng)造穩(wěn)健超額回報(bào)。

業(yè)績(jī)說明：中銀量化價(jià)值A(chǔ)于2017年11月24日成立，近五年回報(bào)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為：-27.56%/-19.78%、40.29%/28.68%、46.26%/21.73%、1.78%/-3.52%、-21.67%/-17.37%(2018年-2022年)，2023年上半年0.96%/-0.29%。

基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。